2014银行从业资格《风险管理》全真试题及答案2

　　41、 某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为(　)亿元。

　　A.200

　　B.400

　　C.600

　　D.800

　　42、 在分析国家风险的方法中，(　)是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较.分析，评定分数，一般包括经济发展水平.经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

　　A.结构定性分析

　　B.完全定性分析

　　C.清单分析

　　D.定量分析

　　43、 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在(　)的基础上监测和控制相关的风险暴露。

　　A.多头头寸

　　B.空头头寸

　　C.净头寸

　　D.总头寸

　　44、 (　　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　　A.信用风险识别

　　B.信用风险度量

　　C.信用风险监测

　　D.信用风险控制

　　45、 下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是(　　)。

　　A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

　　B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点债项可能的损失率

　　46、 有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是(　)。

　　A.商业银行的经营管理应当体现“效益、内控辅之”的要求

　　B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

　　C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与

　　D.内部控制须有高度的性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

　　47、 真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于(　　).

　　A.长期贷款

　　B.消费者贷款

　　C.短期自偿性贷款

　　D.房地产贷款

　　48、 下列属于法人信贷业务的是(　)。

　　A.贴现业务

　　B.账户管理

　　C.现金库箱

　　D.会计核算

　　49、 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(　)。

　　A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

　　B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

　　C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

　　D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

　　50、 在国家风险的控制方法中，风险抑制是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。其主要想法产生于20世纪80年代国际债务危机之后，通常的办法有(　　)。

　　A.债务重新安排

　　B.贝克计划

　　C.债务权益互换

　　D.以上都是

　　51、 (　　)不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

　　A.抵押房贷

　　B.车贷

　　C.新申请客户

　　D.信用卡消费

　　52、 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　53、 在对商业银行风险管理控制的指引和要求中,监管当局担当起三大职责不包括(　　)。

　　A.全面监管银行资本充足状况

　　B.为银行的信用风险进行预警

　　C.培育银行的内部信用评估体系

　　D.加快制度化进程

　　54、 商业银行在短期内的借入资金需求为(　　)。

　　A.借入资金=融资缺口+流动性资产

　　B.借人资金=融资缺口+流动性负债

　　C.借人资金=融资缺口+贷款平均额

　　D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额

　　55、 资产证券化的作用在于：(　　)

　　A.商业银行资产的流动性

　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C.是一种风险转移的风险管理方法

　　D.以上都正确

　　56、商业银行的(　　)是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　　A.安全性

　　B.流动性

　　C.收益性

　　D.风险性

　　57、下列关于流动性风险的说法，错误的是(　　)。

　　A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

　　B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　D.大量存款人的挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大的流动性风险

　　58、 一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的(　　) 的内容。

　　A.情景分析

　　B.压力测试

　　C.融资渠道管理

　　D.应急计划

　　59、 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　　)。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个动态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　60、 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备(　)年的内部损失数据。

　　A.至少3年

　　B.至少5年

　　C.至多5年

　　D.至多10年

　　61、 就我国商业银行的发展现状而言，(　　)是其面临的的、最主要的风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.流动性风险

　　D.操作风险

　　62、 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是(　)。

　　A.行业盈亏系数

　　B.行业产品产销率

　　C.行业销售利润率

　　D.行业资本积累率

　　63、 在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于(　)。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.层次分析法

　　64、 商业银行的核心竞争力是：(　　)

　　A.吸存放贷

　　B.支付中介

　　C.货币创造

　　D.风险管理

　　65、 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是(　　)。

　　A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

　　B.在中国人民银行超额准备金存款

　　C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

　　D.库存现金

　　66、 在对贷款人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是(　　)。

　　A.人的关联方

　　B.人的行业地位

　　C.人的意愿

　　D.人的贷款规模

　　67、 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是 (　　) 。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.3.5%

　　68、 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于(　)两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

　　A.安全和收益

　　B.总行和分行

　　C.贷款和存款

　　D.资产和负债

　　69、 假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为(　　)。

　　A.20%

　　B.26%

　　C.53%

　　D.56%

　　70、 内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是(　　)。

　　A.事件风险损失

　　B.资本要求转化系数

　　C.损失事件发生的概率

　　D.风险敞口

　　71、 依据《贷款风险分类指导原则》(银发„2001‟416号),次级类贷款定义(　　)。

　　A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素

　　B.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

　　C.次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失

　　D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或能收回极少部分

　　72、 我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于(　　)，属于多发危险。

　　A.内部人作案

　　B.内外勾结

　　C.外部人作案

　　D.内部人作案和内外勾结作案

　　73、 下列关于ERM三个维度及其关系的表述,不正确的是(　　)。

　　A.企业的层级,包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　B.全面风险管理要素有8个,即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控.

　　C.企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的

　　D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标

　　74、 银行贷款利率或产品定价应覆盖(　)。

　　A.违约损失

　　B.非预期损失

　　C.极端损失

　　D.预期损失

　　75、 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18%?

　　A.商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.公司金融

　　D.零售经纪

　　76、 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于(　)时，对商业银行的流动性是一个预警。

　　A.3%~5%

　　B.5%~8%

　　C.6%~9%

　　D.5%~7%

　　77、 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是(　　)风险。

　　A.市场

　　B.操作

　　C.信用

　　D.价格

　　78、 如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为(　　)。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

　　79、 在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是(　)

　　A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

　　B.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损

　　C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期.独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

　　D.商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。

　　80、 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(　　)。

　　A.经济前景

　　B.资本收益率

　　C.过去的组合集中情况

　　D.组合在战略层面的重要性

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（责任编辑：李明）