2014银行从业资格《风险管理》全真试题及答案3

　　81、 对风险监管和监督检查的要求的表述,下面选项中不正确的是(　　)。

　　A.内部评价法的运用实质上是银行监管方式的重大转变,标志着监管方式由“静态”合规性监管向“动态”审慎性监管转变

　　B.监管领域的发展已经转向了审查银行的风险管理体系,包括风险模型是否合理、完善和有效，是否建立了完善的风险管理政策和程序等

　　C.它要求监管者对各种方法的先进性和合理与否进行判断,即便新的方法可能导致在一定范围内风险失控,也应给予积极鼓励

　　D.过去,银行监管局限于资产负债情况,监测由其反映的风险水平,衡量资本充足率和各类资产负债比率是否符合量化的标准

　　82、 情景分析用于：(　　)

　　A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

　　B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

　　C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

　　D.A和C

　　83、 (　)应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，完善压力测试程序。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.董事会和高级管理层

　　D.总经理

　　84、 商业银行的监管资本等于(　　)。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　85、 为顺应形势的发展,规范公开发行股票商业银行的信息披露行为，保护投资者的合法权益,证监会于2000年制定并发布了三个重要的法律文件,这三个文件分别为(　　)。

　　A.《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》、《商业银行财务报表附注特别规定》、 《商业银行年度报告内容与格式特别规定》

　　B.《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》、《商业银行信息披露暂行办法》、《商业银行财务报表附注特别规定》

　　C.《商业银行财务报表附注特别规定》、《商业银行信息披露暂行办法》、《商业银行年度报告内容与格式特别规定》

　　D.《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》、《商业银行信息披露暂行办法》、《商业银行年度报告内容与格式特别规定》

　　86、在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是 (　　)

　　A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　B.同业拆入

　　C.出售流动资产

　　D.外部融资

　　87、 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到(　)的影响。

　　A.法律风险

　　B.流动性风险

　　C.声誉风险

　　D.国家风险

　　88、 (　　)交易方式具有交易所向交易参与者收取金,同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

　　A.即期

　　B.场外

　　C.柜台

　　D.场内

　　89、 大多数市场风险内部模型不能计量(　　)业务中的市场风险。

　　A.非交易

　　B.组合

　　C.交易

　　D.银行

　　90、 信用风险监测是(　　)。

　　A.一个连续的、动态的过程

　　B.跟踪已识别风险的发展变化情况

　　C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析

　　D.以上都是正确的

　　二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共40分)

　　91、 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括(　　)。

　　A.抵押

　　B.担保

　　C.总收益互换

　　D.信用违约互换

　　E.信用价差衍生产品

　　92、 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的(　　)，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　A.业务风险

　　B.内部控制

　　C.风险管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持续发展

　　93、 下列属于市场风险的有 (　　) 。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　94、 操作风险管理信息系统主要用于(　)。

　　A.建立资本模型

　　B.风险管理辅助决策

　　C.风险指标监测与报告

　　D.操作风险识别和评估

　　E.建立损失数据库

　　95、 国别风险的主要类型有(　)。

　　A. 政治风险

　　B. 信用风险

　　C. 主权

　　D. 宏观经济风险

　　E. 操作风险

　　96、 下列关于信用价差的说法，正确的有(　　)。

　　A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

　　B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　97、 我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于(　)，这些属于多发风险。

　　A.内部人作案

　　B.外来的人作案

　　C.内外勾结

　　D.网络犯罪

　　E.以上皆是

　　98、 商业银行风险的特征是(　　)。

　　A.不确定性

　　B.损益性

　　C.可能性

　　D.扩散性

　　E.非扩散性

　　99、 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有(　)。

　　A.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B.持有期为10个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　D.至少每3个月更新一次数据

　　E.至少每6个月更新一次数据

　　100、 商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有(　)。

　　A.拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准

　　B.识别、计量和监测市场风险

　　C.设计、实施事后检验和压力测试

　　D.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　E.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　101、 列情形中，主要面临汇率风险的有(　)。

　　A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

　　B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

　　C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异

　　D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币

　　E.银行、负债之间的帀种不匹配时

　　102、 根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　)。

　　A.关注类贷款

　　B.次级类贷款

　　C.可疑类贷款

　　D.损失类贷款

　　E.不良贷款

　　103、 下列说法正确的是(　　)。

　　A.信用风险又被称为违约风险

　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　E.违约风险不只针对企业而言

　　104、 个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是消费者(　　)。

　　A.违约风险的大小

　　B.开户后给商业银行带来潜在收益

　　C.破产风险的大小

　　D.坏账风险的大小

　　E.风险偏好

　　105、 违约风险暴露包括(　)。

　　A.已使用的授信余额

　　B.未使用的授信余额

　　C.未使用授信额度的预期提取数量

　　D.应收未收利息

　　E.可能发生的相关费用

　　106、 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括(　　)。

　　A.贷款期限

　　B.贷款担保

　　C.贷款金额

　　D.贷款人规模

　　E.贷款费用

　　107、 贷款重组可以采取的措施有(　)。

　　A.减少贷款额度

　　B.调整贷款利率

　　C.增加控制措施

　　D.调整信贷产品

　　E.调整信贷业务的期限

　　108、商业银行在进行客户限额管理的过程中，应注意的问题有(　　)。

　　A.统一识别标准，实施内部各成员单位的个体控制

　　B.掌握充分信息，避免对总体的过度授信

　　C.主办银行牵头，建立客户小组

　　D.尽量少用抵押，争取多用

　　E.与客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易

　　109、 下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有(　)

　　A.在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试

　　B.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

　　C.可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提

　　D.压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

　　E.在市场风险管理中，压力测试是对风险价值(VaR)的必要补充

　　110、 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括(　)。

　　A.交易账户中的利率风险

　　B.交易账户中的股票风险

　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险

　　E.以上均对

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（责任编辑：李明）